Statistical Analysis of Individual Companies listed on KOSPI100 index by using Google Trends

Abstract

본 논문은 소셜네트워크의 한 부분인 구글 트렌드를 이용하여 KOSPI100 인덱스의 개별기업의 통계적 분석을 연구한 논문이다. 자기상관(Autocorrelation)함수를 이용한 구글트렌드에서의 KOSPI100 개별기업의 상관관계를 살펴보았다. 또한, Detrended fluctuation analysis(DFA)의 Hurst 지수을 이용하여 KOSPI100 개별기업의 수익률과 변동성을 살펴보았으며, 같은 식을 이용하여 구글트렌드의 Hurst 지수값과 Hurst 지수의 절대값을 살펴보았다. 두 결과 모두 Hurst 지수값의 경우 0.5에 가까운 Anti-correlation을 발견할 수 있었으며, 절대값을 취한 경우 0.5 이상 0.8 이하의 상관관계가 있음을 살펴볼 수 있었다.