CHOSUN

Statistical Analysis of Individual Companies listed on KOSPI100 index by using Google Trends

Metadata Downloads
Author(s)
염영란
Issued Date
2012
Abstract
본 논문은 소셜네트워크의 한 부분인 구글 트렌드를 이용하여 KOSPI100 인덱스의 개별기업의 통계적 분석을 연구한 논문이다. 자기상관(Autocorrelation)함수를 이용한 구글트렌드에서의 KOSPI100 개별기업의 상관관계를 살펴보았다. 또한, Detrended fluctuation analysis(DFA)의 Hurst 지수을 이용하여 KOSPI100 개별기업의 수익률과 변동성을 살펴보았으며, 같은 식을 이용하여 구글트렌드의 Hurst 지수값과 Hurst 지수의 절대값을 살펴보았다. 두 결과 모두 Hurst 지수값의 경우 0.5에 가까운 Anti-correlation을 발견할 수 있었으며, 절대값을 취한 경우 0.5 이상 0.8 이하의 상관관계가 있음을 살펴볼 수 있었다.
Alternative Title
구글트렌드를 이용한 KOSPI100 인덱스 개별기업의 통계적분석
Alternative Author(s)
Youm Youngran
Department
일반대학원 경영학과
Advisor
김규영
Awarded Date
2013-02
Table Of Contents
I. Introdution 1
1.1 Report Structure 3

Ⅱ. Background 4
2.1 Behavioral Economics 4
2.2 Social Mood and Social Network Service(SNS) 5
2.3 Google Trends 7
2.4 Literatuar Review 10

Ⅲ. Data and Methods 11
3.1 Data 11
3.2 Methods 12
3.2.1 Definition of Autocorrelation 12
3.2.2 Statistics of Autocorrealtion 13
3.2.3 Detrended Flucuation Analysis(DFA) and Hurst Exponent 14


Ⅳ. Results 17

ⅴ. Conclusion 24

Reference 25
Appendix 29
Degree
Master
Publisher
조선대학교 대학원
Citation
염영란. (2012). Statistical Analysis of Individual Companies listed on KOSPI100 index by using Google Trends.
Type
Dissertation
URI
https://oak.chosun.ac.kr/handle/2020.oak/9670
http://chosun.dcollection.net/common/orgView/200000263558
Appears in Collections:
General Graduate School > 3. Theses(Master)
Authorize & License
  • AuthorizeOpen
  • Embargo2013-01-07
Files in This Item:

Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.