가치주의 변동성에 관한 실증적 연구
- Issued Date
- 2008
- Abstract
- ABSTRACT
Kim, Kwi-Keun
Advisor : Prof. Lee, Han-Jae, Ph.D
Department of Business Administration
Graduate School of Business Administration
Chosun University
The objective of this study is to empirically analyse whether or not volatility of value stocks is statistically different from that of growth stocks in the korean stock market. The sample period is chosen to cover from 1981 to 2005. The number of sample firms whose book-to-market ratios are available more than one year is 737 and the number of book-to-market ratios data is 9,329. The empirical founding shows that volatility of value stocks is not statistically different from that of growth stocks in the korean stock market.
- Alternative Title
- An Empirical Study on the Volatility of Value Stocks in the Korean Stock Market
- Alternative Author(s)
- Kim, Kwi-Keun
- Affiliation
- 경영대학원 경영학과
- Department
- 경영대학원 경영학과
- Advisor
- 이한재
- Awarded Date
- 2009-02
- Table Of Contents
- < 목 차 >
제1장 서 론 1
제1절 연구의 필요성 1
제2절 연구의 목적 3
제3절 연구의 내용 5
제4절 논문의 구성 6
제2장 선행연구 7
제1절 국외연구 7
제2절 국내연구 9
제3장 연구자료 및 연구방법론 12
제1절 연구의 자료 12
제2절 포트폴리오 구성방법 13
제3절 변동성에 의한 검증방법 15
제4절 GARCH(1,1)모형에 의한 검증방법 16
제4장 실증적 분석 18
제1절 표본 및 기초통계량 18
제2절 변동성의 분석 결과 21
제3절 GARCH(1,1)모형에 의한 분석 결과 25
제5장 결 론 29
참고문헌 31
부 록 35
- Degree
- Master
- Publisher
- 조선대학교
- Citation
- 김귀근. (2008). 가치주의 변동성에 관한 실증적 연구.
- Type
- Dissertation
- URI
- https://oak.chosun.ac.kr/handle/2020.oak/384
http://chosun.dcollection.net/common/orgView/200000237419
- Appears in Collections:
- Business > 3. Theses(Master)
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