CHOSUN

가치주의 변동성에 관한 실증적 연구

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Author(s)
김귀근
Issued Date
2008
Abstract
ABSTRACT

Kim, Kwi-Keun
Advisor : Prof. Lee, Han-Jae, Ph.D
Department of Business Administration
Graduate School of Business Administration
Chosun University

The objective of this study is to empirically analyse whether or not volatility of value stocks is statistically different from that of growth stocks in the korean stock market. The sample period is chosen to cover from 1981 to 2005. The number of sample firms whose book-to-market ratios are available more than one year is 737 and the number of book-to-market ratios data is 9,329. The empirical founding shows that volatility of value stocks is not statistically different from that of growth stocks in the korean stock market.
Alternative Title
An Empirical Study on the Volatility of Value Stocks in the Korean Stock Market
Alternative Author(s)
Kim, Kwi-Keun
Affiliation
경영대학원 경영학과
Department
경영대학원 경영학과
Advisor
이한재
Awarded Date
2009. 2
Table Of Contents
< 목 차 >


제1장 서 론 1
제1절 연구의 필요성 1
제2절 연구의 목적 3
제3절 연구의 내용 5
제4절 논문의 구성 6

제2장 선행연구 7
제1절 국외연구 7
제2절 국내연구 9

제3장 연구자료 및 연구방법론 12
제1절 연구의 자료 12
제2절 포트폴리오 구성방법 13
제3절 변동성에 의한 검증방법 15
제4절 GARCH(1,1)모형에 의한 검증방법 16

제4장 실증적 분석 18
제1절 표본 및 기초통계량 18
제2절 변동성의 분석 결과 21
제3절 GARCH(1,1)모형에 의한 분석 결과 25

제5장 결 론 29

참고문헌 31

부 록 35
Degree
Master
Publisher
조선대학교
Citation
김귀근. (2008). 가치주의 변동성에 관한 실증적 연구
Type
Dissertation
URI
https://oak.chosun.ac.kr/handle/2020.oak/1512
http://chosun.dcollection.net/common/orgView/200000237419
Appears in Collections:
Business > Theses(Master)(경영대학원)
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